Favorit Alternativ Strategier

De 2 bästa alternativstrategierna, enligt Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM. As många av mina läsare vet, är min favoritalternativsstrategi att sälja out-of-the-money sätta kreditspridningar. Vinnhastigheten är mycket hög, eftersom Vi kan tjäna pengar även om beståndet förblir stillastående eller till och med faller ett blygsamt belopp. Vidare begränsar marginalkravet genom att sälja sänkta spridningar i stället för nakna satser väsentligt ökar handelsräntan. Två akademiska studier - en från 2006 och en senare En från 2012 - - ackord min åsikt om överlägsenhet av säljoptionsstrategin och slutsatsen att medan många alternativstrategier förlorar pengar är säljande en av de få alternativstrategierna som överträffar en köp-och-håll aktieportfölj Studiestater på sidorna 17 och 22-23 läggs tonvikten. I överensstämmelse med tidigare presenterade resultat och tidigare litteratur har många optionsportföljer riskjusterat resultat sämre än referensportföljen. Men vissa optionsportföljer uppvisar r Iskorrigerad prestation som överstiger den av referensbaserade aktieportföljen. När tremånadersoptioner används används de skrivna portföljerna för alla moneynessnivåer OTM, ATM, ITM hög avkastning och uppvisar positiva onormala prestationer. Tabell 2 på sidan 27 i 2006 studie rankar alternativ strategier i fallande orderingång och säljer satser med fasta tre månader eller sex månader löptid är den mest lönsamma strategin Vid fasta 12 månader eller längre utgångar är köpoptioner mest lönsamma, vilket är meningslöst sedan länge Terminalsamtalet gynnas av obegränsat uppåt och långsamt förfall. Denna studie stöder min strategi att sälja satser med 2- till 5 månaders utgångsdatum och köpa LEAP-köpoptioner med ett år eller längre utgångar. Nedan visas en utdragad reproduktion av studie s tabellen 2 för optioner som har fasta tre månaders löptid under både 10-åriga och 22-åriga innehavsperioder. Årlig returtid på 10 år. Jag är inte förvånad över att försäljningsställen är m Ost lönsamma alternativ strategi men jag är ganska förvånad över att försäljningen i pengarna sätter den bästa strategin. Det här beror förmodligen på att studien inte innehåller den fruktansvärda baisse 2008-09 aktiemarknaden. Om studien uppdaterades idag, satsar jag på att sälja ut Av pengarna sätter skulle vara nummer ett alternativ strategi. Disclosure Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Den här artikeln är endast för PRO-medlemmar. Få tillgång till den här artikeln och 15 000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intresserad för att uppgradera till PRO. Book ett möte med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad. Mina favoritalternativ Strategies. Sep 27, 2011 5 53 PM. Nyheter är lika med buller När kommer folk att få det. Nyheterna betyder absolut ingenting för mig som en alternativhandlare Hela branschen har kommit ihop och när jag säger detta menar jag att en som erbjuder finansiell media-uttag är nästan oskiljbar från Another. Why Technological innovation. News är allmänt tillgänglig och därför i stort sett samma överallt Den enda skillnaden är hur de marknadsför sig själva och som en näringsidkare jag inte bryr mig om deras marknadsföringsteknik Jag bryr mig inte heller om de nyheter som de spyder ut på en Dagligen Som en alternativ handlare spelar det ingen roll för mig. Fear är det som säljer Det är över nyheterna varje dag, varje timme Och medan jag bryr mig om makrobilden för mina egna intressen, gör det inte heller Påverkar hur jag handlar med mina alternativstrategier. Men vad jag tycker om rädsla är att det skapar möjligheter Möjligheter att sälja alternativ till högre priser Eftersom ökad frykt kommer ökad underförstådd volatilitet och med ökad volatilitet kommer ökade alternativ premie Och det är vad jag vill Att se som en säljare av options. I liknar också denna typ av marknad eftersom det skapar otroliga gungor och därför kortfristiga överköpta och oversold marknader. Men igen är det faktum att rädsla säljer humoristisk mot mig Th E massor verkar bara inte få det medan de klagar på rädslan som de mår av. De berättar att du köper eller säljer vissa sektorer eller vissa lager. Det är min idiot. Jag hör aldrig att du kan använda en Speciella alternativ strategi att dra nytta av rädslan som för närvarande finns på marknaden Du kommer aldrig höra marknaden är i ett kortsiktigt överköpt tillstånd så nu kan det vara en bra tid att köpa några sätter i Du kommer aldrig att höra att du kan skapa en Hög sannolikhet handel med en 80 till 90 chans att lyckas som har en 10 -15 avkastning på handeln under de närmaste 30-50 dagarna Det bara inte hända Varför Det är inte det faktum att vi inte är klara nog att räkna ut det Jag vet att mina läsare kan förstå hög sannolikhet och hur de arbetar och ännu viktigare hur man hanterar risken för varje handel som de initierar. Men det kommer aldrig att hindra mig från att försöka förmedla mitt så kallade BORING-meddelande som jag Kan skapa alternativstrategier med typen av fördel S Jag talar om att jag inte gör någonting magisk Inga hemligheter här Medan min höga sannolikhet, genomgångsstrategi har några proprietära indikatorer är den baserad på några mycket enkla begrepp. Och för Theta-Driver-strategin är det här en strategi som används Av golvhandlare och professionella alternativhandlare på daglig basis. Så är frågan varför kan de finansiella medierna lära massorna om sådana otroliga strategier Vem vet och ärligt talat vem bryr sig. Enligt min mening är det deras förlust och vår vinning jag Vill inte att dessa strategier blir vanliga, för när de gör det kommer de också att vara commoditized och det är det sista vi vill. Som för Theta Driver Options-strategin har jag skapat en provportfölj som handlar om exakta branscher i real - Tiden Strategin startade officiellt förra expirationscykeln och handeln löpte ut förra månaden för en bra vinst jag inledde en ny handel nyligen, som nu är i lönsamt territorium, jag kommer att avslöja mer om strategin när vi flyttar närmare oktober exp Iration. High-Probability, Mean-Reversion Indicator. Jag tittar på flera ETFs för nästa vecka. Min avsikt om marknaden samarbetar är att göra handel med strategin med hög sannolikhet, medelåtgång och en annan handel med Theta Driver Strategy. Beskrivning Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. BREAKA NED Strangle. Den långa strängstrategin innebär samtidigt att du köper ett extra pengar och ett anrop Outnyttjade köpoptioner En långsträngig teori har teoretiskt en obegränsad vinstpotential, eftersom det handlar om att köpa ett köpalternativ. Omvänt är en kort sträng en neutral strategi och har begränsad vinstpotential. Det maximala resultatet som kan uppnås med en kort sträng Motsvarar det mottagna nettotillskottet, minus eventuella handelskostnader. Den korta krångeln innebär att man säljer ett out-of-the-money-samtal och en out-of-the-money-säljningsalternativ. Skillnad mellan stryp och sträckning. S och långa sträckor är liknande alternativ strategier som gör det möjligt för investerare att komma från stora potentiella rörelser till uppåt eller nackdel. Men en lång sträcka innebär samtidigt att man köper ett samtal på pengar och ett köpoptionsalternativ. En kort sträcka är Liknar en kort sträng och har en begränsad maximal vinstpotential som motsvarar det premie som samlats in från att skriva på-the-money-samtalet och säljoptionerna. Därför är en krångel i allmänhet billigare än en sträng som kontrakten köps ut ur Money. Strangle Example. For exempel, föreställ dig ett aktiebolag som för närvarande handlar med 50 aktier. För att anställa strategin för strängalternativ väljer en näringsidkare två alternativpositioner, ett samtal och en uppsättning. Säg att samtalet är 55 och kostar 300 3 00 per alternativ X 100 aktier och försäljningen är 45 och kostar 285 2 85 per option x 100 aktier Om aktiekursen stannar mellan 45 och 55 under alternativets löptid kommer förlusten för näringsidkaren att vara 585 totala kostnaden för de två optio N-kontrakt Näringsidkaren ska tjäna pengar om aktiekursen börjar röra sig utanför intervallet. Säg att börskursen slutar med 35. Opköpsoptionen löper ut värdelös och förlusten blir 300 till näringsidkaren. , Har fått betydande värde och det är värt 715 1000 mindre det initiala optionsvärdet på 285. Den totala vinsten som handlaren har gjort är 415.